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ロビン設定の新作できたお( ^ω^) (えっ、また?)

ロビン設定の新作できたお( ^ω^) (えっ、また?)

FGB48のおかげでAKB48もだいぶ詳しくなりますた (;´Д`)


さて、イイ歳こいて、あいかわらずイタイ言葉を使いまくっている
永遠のオッサン★ボーイ のKazでございます。
今日から、チーム・ロビンに新設定が加わります。



・・・えっ、しばらくは設定を作らないんじゃなかったの、って? Σ(´∀`;)


・・・確かにそのつもりだったのですが、管理人はロビンを弄るのがライフワーク
となってしまったので、ロビンを触っていないと禁断症状(痙攣・悪寒・嘔吐・妄想)
が起こるので、どうかご理解くださいませ (;´Д`)マア ジョーダン デスケド



今回の設定は、結構時間をかけて(2週間ほど)、
じっくりコトコト煮込んで完成しました。

今回の設定はズバリ、「ユロル (EUR/USD) の5分足」設定です (・ω<)


えっ、ユロルの5分足設定って前にFGB48で無かったっけ、って? Σ(´∀`;)


・・・はい、ありました↓

設定名
(通貨ペア)
フォワードテスト
(Pepperstoneライブ口座)
管理人
コメント
EFC40005
(EUR/USD)

40005

バックテスト結果

     
5分足で出動する
ファスト設定



通常設定よりも早くトレンドを捉え出撃する。天井L・底Sはかなり回避でき、一発があると大きい。7月23日にオプチ整形で別人に変身完了。
通称: ごふちん
( ^ω^)おっおっ


※この設定はEFCメンバーに配布中です。



この「ともちんごふちん (40005)」は、Asirikuyの信頼出来るヒストリカルデータを使った
12年間の長期テストにおいて安定性に欠き、不合格となってしまったため、
FGB48から脱退となってしまいました。

⇒ (参考) FGB48 メンバー 海外大量移籍 (;´Д`)

しかし、今回ロビンで作ったユロルの5分足設定は、全く性質が異なり、
安定性をとことん重視しました。


その名も・・・

Five (92005)

※1. 今回はシンプルにしました。
※2. 91005は以前にチーム・ロビンの足を引っ張った設定のKen
割り当てられている為です (永久欠番)。



それでは、さっそく見て行きましょう ( ´∀`)



Five (92005) の紹介

まずは、Dukascopyのtickデータによる最新テストです。


バックテスト期間 : 2007/4/1 - 2013/2/22 (Spread = 2.0 pips)

Forex Robin VOL Backtest

設定名取引回数勝利数勝率利益最大DDPF
Five (92005)2,8651,17541.0%$19,222-$1,5101.36



えっ、ケッコー地味ジャネ?、って? Σ(´∀`;)

そうなんです。派手な成績にすると想定MAXドローダウンが大きくなり、
おそらく使用に耐えられなくなると思ったので、上述の通り
安定性をとことん重視しました。

つまり、取引回数をできるだけ多くしてテスト信頼性を担保しつつ、
稼ぎとドローダウンのバランスを考えて作りました。


では、次に長期ヒストリカルデータAsirikuyによるテストです。


バックテスト期間 : 1999/12/1 - 2012/11/23 (Spread = 2.0 pips)

Forex Robin VOL Backtest

設定名取引回数勝利数勝率利益最大DDPF
Five (92005)6,1772,58541.9%$36,548-$1,9391.36



この通り、長期においてもかなり安定した上昇カーブを描いた設定となります。

Robin (91000) もかなり美しい長期の資産曲線を描きますが
Five (92005) はトレード回数・機会ともにかなり多いにも関わらず、
安定した上昇カーブを描いています。

Five (92005) 、Robin (91000)、Grobo (91400) の年度別成績比較です↓

Fiv年度別成績比較
※Asirikuyの長期テスト (1999/12~2012/11) より


Five (92005)は、Robin (91000)に比べると最大DDも大きく、安定度は少し落ちますが、
Grobo (91400)と比べると安定しています。

日別残高での標準偏差 (Daily Balance Stdev)も以下の通り、
Fiveは、「Robin 未満、Grobo 以上」の安定性があるのが分かります↓

設定標準偏差
Robin (91000)62.22
Grobo (91400)86.33
Five (92005)80.73

※Asirikuyの長期テスト (1999/12~2012/11) より


さて、次に、チーム・ロビンのEUR/USDの設定が多くなってしまったので、
ここらで整理するために総合比較をしてみました。

Fiv成績比較
※DukascopyのTickテスト (2007/4~2013/2) より


こう見ると、Five (92005)は、Grobo (91400)に近い感じがしないまでもないですね。

ただ、Fiveの最大ポジション数は「3」なので、Groboに比べると
トレードセット単位でのトレード機会は多いかもしれません。


次に、各設定のトレード相関も見てみましょう。

Fiv相関比較
※DukascopyのTickテスト (2007/4~2013/2) より

やはり、FiveはGroboとGrobo-zに近いエントリー&エグジットになるようです。

なので、Five、Grobo、Grobo-zの同時運用は、それ程大きなリスク分散効果が出ません。

ただ、Robin (Robin-z) に対しては、

0.63~0.68: Robin (Robin-z) ⇔ Grobo (Grobo-z)
0.61~0.62: Robin (Robin-z) ⇔ Five

なので、わずかではありますがGrobo (Grobo-z)よりはトレードが被りません。

Concord2やThorpe2など、他の通貨ペアとのトレード相関を以前に確認し、
それ程相関が無いのは分かっているのですが、機を見て最新版のトレード相関を
アップしてみたいと思います。

※今日は余力が無いので、断念します・・・。



最後に、Fiveのトレードの仕方を動画で紹介します。


まとめ

Five (92005)は、今までの設定の中でもトレードセット単位での
トレード機会が多く、ポジポジ病の人にはモッテコイな感じだと思います。
(Groboよりもトレードしている姿を目にするのが多いと思います)


5分足設定なので、早いタイミングでトレードすると思いますが、
Grobo (Grobo-z)とトレード相関が若干高いため、一緒に使用する場合には、
今までGrobo (Grobo-z)で設定していたロット数をFiveに割り当てるほうが良いかもしれません。
(勝つ時はいいのですが、負ける時は共倒れになる場合があるため)


また、今回からは新設定については、最初は「テスト設定」扱いで行き、
ある程度実績が出た時点で推奨設定に変更します。

※Five (92005)は、当サイトのForex Robin VOL購入者用ページに後ほどアップします。


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